La postura de la familia James en relación a la esclavitud fue determinante para el destino de Jesse. En 1861 cuando estalló la guerra civil en Estados Unidos Jesse tenía 14 años. Ese eventó lo marcaría de por vida.
Al comienzo la guerra civil, grupos a favor de la esclavitud se agruparon en bandas armadas que luchaban por su cuenta en contra del norte. Jesse estuvo dentro de una milicia liderada por William "Bloody Bill" Anderson.
Con el fin de la guerra, Missouri adoptó la “Constitución de Drake”, un texto constitucional propio que prohibía practicar cualquier profesión a quienes habían sido simpatizantes o soldados de la confederación.
Con muy pocas posibilidades y muchas menos intenciones de insertarse en el mundo laboral, Jesse y su banda se dedicaron al robo de bancos.
En febrero de 1866 asaltaron el banco de la ciudad de Liberty, en Missouri, y se llevaron 72 mil dólares. Fue el primer robo a plena luz del día en la historia de los Estados Unidos.
En 1879 Jesse reclutó una nueva pandilla, con Dick Liddil y los hermanos Charley y Robert Ford. Y si bien la nueva banda ejecutó con éxito varios asaltos a tiendas y trenes, él no terminaba de confiar en ellos.
En octubre de ese mismo año encadenaron una serie de robos con grandes ganancias que incluyó seis asaltos a trenes en los estados de Missouri y Iowa.
En Julio de 1881, Thomas Crittenden, el gobernador de Missouri le pagó a Robert Ford para que traicionara a Jesse y lo asesinara a sangre fría.
El 3 de abril de 1882, Robert fue hasta la casa de Jesse. Esperó a que estuviera desarmado. Con un disparo por la espalda puso fin a la vida del bandido más importante de los Estados Unidos.